[問題] Holm's correction 為何不須測所有子假說

需要測 n 個假說，且設定顯著水準 α 的時候， Bonferroni 修正法是設定每個子假說對應的顯著水準為 α/n， 再實際完成每一個測試。 奇怪的是 Holm 的修正法；它不完成每個子假說的測試，而是 把所有子假說的 p 值都算出來，由小到大排列，再開始逐一測試 它們。至於每個子假說對應的顯著水準則不同於 Bonferroni 的， 而是 α(i) = α/( n-i+1 )。一旦測到子假說乃不顯著者，例如 當指標為 k 之時首見測試不顯著者，之後的子假說一律指定為不顯 著者而「不逐一檢視其顯著性」；稱此指標為臨界指標。 讓人奇怪的是，雖然已經把子假說根據 p 值由小到大排列，這 只能確定臨界指標之後的 p 值一定逐漸增大。但是，這方法設定的 α(i)，其分子乃常數但分母隨指標增大而減小，表示這變動的顯著 水準之值隨指標增大而增大。既然臨界指標之後的 p 值和子假說對 應的顯著水準值都隨指標增大而增大，憑甚麼不實際比較二者，就能 斷言臨界指標之後的子假說都不顯著? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.197.159 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Statistics/M.1727551400.A.0BA.html